Model ARIMA Patahan Struktural
Model ARIMA patahan struktural memperluas kerangka kerja ARIMA standar dengan secara eksplisit mengidentifikasi dan mengakomodasi satu atau lebih pergeseran mendadak dalam level, tren, atau dinamika deret waktu. Alih-alih memaksakan satu set parameter ARIMA di seluruh sampel, model ini menyesuaikan spesifikasi ARIMA terpisah untuk setiap rezim yang ditentukan oleh tanggal patahan yang terdeteksi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Uji Bai-Perron Berganda untuk Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji Chow untuk Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →