Fourier EGARCH: Pemodelan Volatilitas dengan Perubahan Struktural yang Mulus
Fourier EGARCH memperluas model Exponential GARCH (Nelson, 1991) dengan menyematkan suku-suku trigonometri Fourier dalam persamaan varians kondisional untuk menangkap pergeseran yang mulus dan bertahap dalam tingkat varians tak bersyarat seiring waktu. Hal ini memungkinkan model untuk menangani perubahan struktural dalam volatilitas tanpa memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang waktu atau jumlahnya.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrika↔ compare
- Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Ekonometrika↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetris)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →