ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

Model ARIMA(p,d,q) adalah alat standar untuk peramalan deret waktu univariat. Model ini menggabungkan suku autoregresif (nilai lampau), differencing untuk menghasilkan stasioneritas, dan suku moving average (kejutan lampau) ke dalam kerangka linier yang terpadu. Dikembangkan oleh Box dan Jenkins (1970), model ini tetap menjadi salah satu model yang paling banyak diterapkan dalam ekonometrika dan statistik terapan.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Model ARMA (Autoregressi…Uji Akar Satuan Augmente…Model Autoregresif (AR)Model Rata-rata Bergerak…Model SARIMAAutoregresi Vektor (VAR)Model ARCH (Autoregressi…Model ARIMA BayesianModel ARMA BayesianModel Rata-rata Bergerak…

+33 more

Sumber

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Dirujuk oleh

Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Model Autoregresif (AR)Model ARIMA BayesianModel ARMA BayesianModel Rata-rata Bergerak (MA) BayesianModel SARIMA BayesianModel EGARCH (Exponential GARCH)Uji Kointegrasi Engle-GrangerModel AR FourierModel ARIMA FourierModel ARMA FourierModel Rata-rata Bergerak Fourier (Fourier MA)Model Fourier SARIMAUji Kausalitas GrangerModel Rata-rata Bergerak (MA)Model Autoregresif Nonlinier (NAR)Model ARIMA NonlinearModel GARCH NonlinearModel SARIMA NonlinearModel Panel ARIMAModel Panel SARIMAUji Akar Satuan Phillips-PerronModel Autoregresif RobustModel ARIMA RobustModel ARMA yang KuatModel Rata-rata Bergerak (MA) RobustModel SARIMA RobustModel SARIMAModel ARIMA Patahan StrukturalModel MA Struktural BreakNARDL Patahan StrukturalOLS Pemutusan StrukturalModel SARIMA Pemecahan StrukturalModel TGARCH (Threshold GARCH)Model Autoregresif Parameter Berubah Seiring Waktu (TVP-AR)Model ARIMA Parameter Bervariasi Waktu (TVP-ARIMA)Model SARIMA Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-SARIMA)Uji Kausalitas Toda-YamamotoAutoregresi Vektor (VAR)Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Uji Zivot-Andrews Structural Break Test

Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/arima-model · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026