Panel EGARCH — GARCH Eksponensial untuk Data Panel
Panel EGARCH memperluas model GARCH Eksponensial Nelson (1991) ke pengaturan panel, memungkinkan varians kondisional berkembang secara asimetris dari waktu ke waktu untuk setiap unit penampang. Spesifikasi log memastikan varians non-negatif tanpa batasan parameter, dan suku leverage membedakan apakah guncangan negatif memperkuat volatilitas lebih dari guncangan positif dengan magnitudo yang sama.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Model Panel DCC-GARCHEkonometrika↔ compare
- Model Panel GARCHEkonometrika↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH untuk Data Panel)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →