Kointegrasi Engle-Granger Nonlinier
Kointegrasi Engle-Granger nonlinier memperluas prosedur klasik dua langkah Engle-Granger untuk mendeteksi kesetimbangan jangka panjang di mana penyesuaian menuju kesetimbangan bersifat nonlinier — misalnya, lebih cepat di atas ambang batas daripada di bawahnya, atau diatur oleh mekanisme transisi mulus. Metode ini banyak diterapkan dalam ekonomi keuangan, pengujian paritas daya beli, dan analisis harga komoditas.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Johansen dan Model Koreksi Kesalahan VektorKeuangan↔ compare
- Model ARDL Nonlinier (NARDL)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →