Regresi MIDAS Tanpa Batasan
U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) adalah kerangka regresi yang dirancang untuk menangani data frekuensi campuran—ketika variabel penjelas tiba pada frekuensi sampling yang berbeda (misalnya, PDB bulanan dicampur dengan imbal hasil saham harian). Diperkenalkan oleh Ghysels dan rekan-rekan (2007), metode ini menghilangkan batasan polinomial struktur lag yang restriktif dari pendekatan MIDAS asli, memungkinkan penggunaan informasi frekuensi tinggi yang lebih penuh. Fleksibilitas ini membuatnya ideal untuk *nowcasting* dan peramalan ekonomi waktu nyata.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASEkonometrika↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometrika↔ compare
- Proyeksi LokalEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →