Uji ARCH-LM untuk Pengelompokan Volatilitas
Uji ARCH-LM adalah uji diagnostik pengali Lagrange Robert Engle (1982) untuk heteroskedastisitas bersyarat autoregresif dalam residual model deret waktu yang terpasang. Uji ini memeriksa apakah varians galat berubah seiring waktu dan mengelompok menjadi periode tenang dan bergejolak, dan merupakan uji pendahuluan standar yang dijalankan sebelum memasang model volatilitas keluarga GARCH.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Breusch-Pagan untuk HeteroskedastisitasEkonometrika↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrika↔ compare
- Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Ekonometrika↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetris)Ekonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Uji White untuk HeteroskedastisitasEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →