Estimator Pooled Mean Group (PMG)
Estimator Pooled Mean Group (PMG), yang diperkenalkan oleh Pesaran, Shin, dan Smith (1999), adalah sebuah teknik data panel yang dirancang untuk panel heterogen dinamis di mana hubungan ekuilibrium jangka panjang bersifat umum di seluruh kelompok, namun dinamika jangka pendek dan varians galat diizinkan berbeda. Estimator ini sangat cocok untuk makro-panel dengan N dan T yang moderat, seperti studi pertumbuhan lintas negara, konsumsi energi, dan pembangunan finansial.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. DOI: 10.1080/01621459.1999.10474156 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/pooled-mean-group
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ bandingkan
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ bandingkan
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →