Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) adalah uji yang paling umum digunakan untuk akar satuan — yaitu, untuk mengetahui apakah deret waktu bersifat non-stasioner dan perlu dibedakan sebelum pemodelan. Diperkenalkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller pada tahun 1979 dan diperluas oleh Said dan Dickey pada tahun 1984 untuk deret dengan autokorelasi orde tinggi, uji ini meregresikan perubahan dalam deret pada tingkat tertinggalnya ditambah perbedaan tertinggal dan menanyakan apakah koefisien tingkat tertinggal adalah nol.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Sumber
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrika↔ compare
- Uji Stasioneritas KPSSEkonometrika↔ compare
- Uji Akar-Unit Phillips-Perron (PP)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →