Uji Akar Satuan Perubahan Struktural Panel Zivot-Andrews
Uji Panel Zivot-Andrews memperluas uji akar satuan perubahan struktural Zivot-Andrews (1992) untuk data panel, yang memungkinkan setiap unit penampang memiliki tanggal perubahan strukturalnya sendiri yang ditentukan secara endogen. Uji ini menguji hipotesis nol akar satuan terhadap hipotesis alternatif stasioneritas dengan satu perubahan struktural, dengan memperhitungkan pergeseran rezim yang mendistorsi uji akar satuan panel standar menuju penolakan palsu.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit Panel ADFEkonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Panel Engle-GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji KPSS Panel (Uji Stasioneritas Panel Hadri)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit Panel Phillips-PerronEkonometrika↔ compare
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →