ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Uji Akar Satuan Perubahan Struktural Panel Zivot-Andrews

Uji Panel Zivot-Andrews memperluas uji akar satuan perubahan struktural Zivot-Andrews (1992) untuk data panel, yang memungkinkan setiap unit penampang memiliki tanggal perubahan strukturalnya sendiri yang ditentukan secara endogen. Uji ini menguji hipotesis nol akar satuan terhadap hipotesis alternatif stasioneritas dengan satu perubahan struktural, dengan memperhitungkan pergeseran rezim yang mendistorsi uji akar satuan panel standar menuju penolakan palsu.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGatePanel Zivot-Andrews test (Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/panel-zivot-andrews-test · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026