Uji Akar Satuan Phillips-Perron Perubahan Struktural
Uji akar satuan Phillips-Perron (PP) perubahan struktural memperluas kerangka PP klasik untuk mengakomodasi satu atau lebih pergeseran diskret dalam level atau tren deret waktu. Dengan mengidentifikasi tanggal perubahan secara endogen atau eksogen dan mengendalikannya, uji ini menguji hipotesis nol akar satuan terhadap alternatif stasioner tren yang mengakomodasi perubahan struktural, sehingga menghindari penerimaan palsu non-stasioneritas yang disebabkan oleh perubahan yang terabaikan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →