ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Uji Akar Satuan Phillips-Perron Perubahan Struktural

Uji akar satuan Phillips-Perron (PP) perubahan struktural memperluas kerangka PP klasik untuk mengakomodasi satu atau lebih pergeseran diskret dalam level atau tren deret waktu. Dengan mengidentifikasi tanggal perubahan secara endogen atau eksogen dan mengendalikannya, uji ini menguji hipotesis nol akar satuan terhadap alternatif stasioner tren yang mengakomodasi perubahan struktural, sehingga menghindari penerimaan palsu non-stasioneritas yang disebabkan oleh perubahan yang terabaikan.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3
  2. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test

Dirujuk oleh

ScholarGateStructural break PP unit root test (Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026