Parameter Arellano-Bond GMM Berubah Waktu
Estimator GMM Arellano-Bond parameter berubah waktu (TVP-AB GMM) adalah estimator panel dinamis yang memperluas kerangka kerja GMM selisih Arellano-Bond klasik dengan mengizinkan koefisien regresi berevolusi seiring waktu. Estimator ini mengatasi efek tetap individual dan endogenitas variabel dependen yang tertinggal, sambil mengakomodasi perubahan struktural dan ketidakstabilan parameter di seluruh periode sampel.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator GMM Arellano-BondEkonometrika↔ compare
- Estimator Perbedaan GMM (Arellano-Bond)Ekonometrika↔ compare
- Model Data Panel DinamisEkonometrika↔ compare
- Estimator GMM Panel Arellano-BondEkonometrika↔ compare
- Estimator Sistem GMM Panel (Estimator Blundell-Bond)Ekonometrika↔ compare
- Model Vektor Autoregresif Parameter Bervariasi Waktu (TVP-VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →