Model EGARCH Perubahan Struktural
EGARCH Perubahan Struktural menggabungkan kerangka kerja Exponential GARCH Nelson dengan kelonggaran eksplisit untuk satu atau lebih perubahan struktural dalam proses volatilitas. Dengan membiarkan parameter intersep dan persistensi dari persamaan log-varians bergeser pada tanggal perubahan yang terdeteksi, model ini menghindari memori panjang semu dan persistensi yang membengkak yang diderita EGARCH standar ketika data mengandung perubahan rezim.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrika↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrika↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →