Uji Kointegrasi Hatemi-J dengan Dua Pergeseran Rezim

Uji kointegrasi Hatemi-J, yang diperkenalkan oleh Abdulnasser Hatemi-J pada tahun 2008, menguji hubungan ekuilibrium jangka panjang antara deret waktu terintegrasi sambil mengizinkan hingga dua pergeseran struktural yang tidak diketahui dalam vektor kointegrasi. Uji ini memperluas pendekatan pergeseran tunggal sebelumnya dengan mengizinkan koefisien intersep dan kemiringan regresi kointegrasi bergeser pada dua titik putus yang ditentukan secara endogen, membuatnya sangat cocok untuk data ekonomi dan keuangan yang mencakup periode perubahan institusional atau kebijakan besar.