Regresi Fama-MacBeth
Prosedur Fama-MacBeth adalah metodologi regresi dua langkah untuk menganalisis hubungan lintas-seksional sambil mengendalikan struktur deret waktu. Diperkenalkan oleh Fama dan MacBeth (1973), metode ini pertama-tama mengestimasi parameter deret waktu untuk setiap unit lintas-seksional, kemudian meregresikan hasil pada parameter tersebut di seluruh penampang, merata-ratakan hasil dari waktu ke waktu. Pendekatan ini secara elegan memisahkan dinamika internal unit dari heterogenitas lintas-seksional dan memberikan standar error yang kuat terhadap struktur panel.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Proyeksi LokalEkonometrika↔ compare
- Panel VARXEkonometrika↔ compare
- VAR yang Diperkaya Faktor dengan Parameter Berubah Seiring WaktuEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →