Model Faktor Dinamis
Model Faktor Dinamis (DFM) mengekstrak sejumlah kecil faktor laten bersama dari panel besar deret waktu ekonomi dan menggunakan faktor-faktor tersebut untuk meramal atau kini-meramal variabel target. Diformalisasi untuk peramalan makroekonomi oleh James Stock dan Mark Watson dalam makalah mereka di Journal of Business & Economic Statistics tahun 2002, DFM menangani ratusan indikator secara bersamaan sambil menghindari kutukan dimensionalitas yang melanda model multivariat tradisional.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic forecasting using diffusion indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147–162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Dynamic Factor Models (Nowcasting). ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/dynamic-factor-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresi MIDAS: Peramalan Lintas Frekuensi Data CampuranEkonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →