ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Uji KPSS Nonlinear

Uji KPSS nonlinear memperluas uji stasioneritas klasik Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin dengan memodelkan pergeseran struktural halus yang tidak diketahui dalam tren deterministik menggunakan aproksimasi Fourier. Di bawah hipotesis nol, deret tersebut stasioner di sekitar tren nonlinier yang fleksibel, menjaga dari temuan akar-unit palsu yang disebabkan oleh pergeseran rezim atau transisi bertahap.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-kpss-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateNonlinear KPSS Test (Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-kpss-test · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026