Model Autoregresif (AR)
Model autoregresif berorde p — AR(p) — menyatakan nilai saat ini dari suatu deret waktu sebagai fungsi linear dari p nilai masa lalu terkininya ditambah dengan galat derau putih. Model ini merupakan blok pembangun keluarga model deret waktu Box-Jenkins dan banyak digunakan untuk peramalan deret ekonomi dan finansial yang stasioner.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Sumber
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ compare
- Model Rata-rata Bergerak (MA)Ekonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →