ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Model Koreksi Galat Vektor (VECM)

Model Koreksi Galat Vektor (Vector Error Correction Model, VECM) memperluas kerangka kerja Autoregresi Vektor (Vector Autoregression, VAR) ke sistem variabel yang berbagi satu atau lebih hubungan ekuilibrium jangka panjang. Model ini secara bersamaan memodelkan dinamika jangka pendek dan kecepatan setiap variabel kembali ke ekuilibrium setelah guncangan (shock), menjadikannya alat standar untuk menganalisis deret waktu multivariat yang terkointegrasi.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model Koreksi Galat Vektor (VECM)
Model ARIMA (Autoregress…Uji Kointegrasi Engle-Gr…Uji Kausalitas GrangerStructural Vector Autore…Autoregresi Vektor (VAR)Uji Batas ARDL (Uji Bata…NARDL Bayesian: ARDL Non…Model VAR Struktural Bay…Model Koreksi Kesalahan…Uji Batas ARDL Fourier

+19 more

Sumber

  1. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
  2. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/vector-error-correction-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Dirujuk oleh

Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)NARDL Bayesian: ARDL Nonlinear dengan Estimasi BayesianModel VAR Struktural Bayesian (B-SVAR)Model Koreksi Kesalahan Vektor Bayesian (Bayesian VECM)Uji Kointegrasi Engle-GrangerUji Batas ARDL FourierUji Kointegrasi Fourier Engle-GrangerUji Kointegrasi Johansen FourierARDL Nonlinier Fourier (Fourier NARDL)Model Koreksi Kesalahan Vektor Fourier (Fourier VECM)Uji Kausalitas GrangerModel ARDL Nonlinier (NARDL)Uji Kointegrasi Johansen NonlinearModel Otororegresi Struktural Nonlinear (NL-SVAR)Model VAR NonlinierUji Kointegrasi Panel JohansenModel Regresi Vektor Autoregresif Struktural Panel (Panel SVAR)Model Koreksi Kesalahan Vektor Panel (Panel VECM)Uji Kointegrasi Johansen yang RobustModel Vektor Autoregresi Struktural Robust (Robust SVAR)Uji Kointegrasi Johansen dengan Perubahan StrukturalNARDL Patahan StrukturalModel SVAR Patahan StrukturalModel VAR Perubahan StrukturalModel Koreksi Kesalahan Vektor dengan Titik Patah Struktural (SB-VECM)Structural Vector Autoregression (SVAR)Uji Kausalitas Toda-YamamotoAutoregresi Vektor (VAR)

Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →

ScholarGate — Vector Error Correction Model (Vector Error Correction Model). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/vector-error-correction-model · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026