OLS Robust (OLS dengan Galat Standar Robust)
OLS Robust menerapkan metode kuadrat terkecil biasa (ordinary least squares/OLS) untuk mengestimasi koefisien, lalu mengganti galat standar klasik dengan galat standar yang konsisten terhadap heteroskedastisitas (heteroscedasticity-consistent/HC) — yang umum disebut galat standar White. Pendekatan ini tidak mengubah estimasi titik (point estimates), namun menghasilkan statistik-t dan interval kepercayaan yang valid meskipun varians galat tidak konstan di seluruh observasi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Sumber
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kuadrat Terkecil Umum (GLS)Statistika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap PanelEkonometrika↔ compare
- Regresi KuantilEkonometrika↔ compare
- Generalized Least Squares (GLS) Robust (Robust GLS)Ekonometrika↔ compare
- Kuadrat Terkecil Tertimbang (WLS)Statistika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →