Model Autoregresi Vektor (VAR)

Autoregresi Vektor adalah model deret waktu multivariat yang memperlakukan beberapa deret yang saling bergantung secara simetris, membiarkan setiap variabel bergantung pada nilai masa lalunya sendiri dan nilai masa lalu semua variabel lainnya. Ini adalah alat standar untuk menangkap kausalitas timbal balik dan dinamika gabungan, yang dikembangkan dalam tradisi deret waktu ganda modern yang dibahas oleh Lütkepohl (2005).