Uji Kausalitas Granger
Uji kausalitas Granger adalah uji hipotesis statistik yang menentukan apakah nilai masa lalu dari satu deret waktu membantu memprediksi nilai masa depan dari deret waktu lain, melebihi apa yang sudah dijelaskan oleh masa lalu deret itu sendiri. Diperkenalkan oleh Clive Granger pada tahun 1969, ini adalah pendekatan standar untuk menilai kausalitas prediktif dalam analisis deret waktu berbasis VAR.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Sumber
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/granger-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas Toda-YamamotoEkonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →