Model AR Fourier
Model AR Fourier memperluas spesifikasi autoregresif standar dengan menambahkan suku trigonometri (sinus dan kosinus) ke komponen deterministik. Hal ini memungkinkan model untuk menangkap pergeseran yang mulus dan bertahap dalam rata-rata atau tren deret waktu tanpa mengharuskan peneliti untuk secara eksplisit menemukan atau menghitung titik-titik patahan struktural.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresif (AR)Ekonometrika↔ compare
- Uji Batas ARDL FourierEkonometrika↔ compare
- Model Koreksi Kesalahan Vektor Fourier (Fourier VECM)Ekonometrika↔ compare
- Model AR Putus StrukturalEkonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →