Uji Akar Unit Parameter Berubah Waktu Zivot-Andrews
Uji Zivot-Andrews parameter berubah waktu (time-varying parameter, TVP) memperluas uji akar unit (unit root) klasik Zivot-Andrews (1992) dengan mengizinkan koefisien regresi berkembang seiring waktu. Alih-alih mengasumsikan parameter tetap di seluruh sampel penuh, pendekatan ini membiarkan dinamika autoregresif dan waktu patahan beradaptasi melalui kerangka kerja ruang-keadaan (state-space) atau bergulir (rolling), meningkatkan ketahanan ketika hubungan ekonomi bergeser secara bertahap.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit Fourier Zivot-AndrewsEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Phillips-PerronEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit Zivot-Andrews dengan Patahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit ADF dengan Parameter Bervariasi WaktuEkonometrika↔ compare
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →