ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Robust System GMM

Robust System GMM adalah estimator data panel dua langkah yang menggabungkan kondisi momen perbedaan dan level dari Blundell dan Bond (1998) dengan koreksi sampel terbatas Windmeijer (2005) untuk varians dua langkah, menghasilkan inferensi yang valid bahkan dalam panel pendek dengan variabel dependen yang persisten, efek tetap individual, dan regressor yang berpotensi endogen.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8
  2. Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-system-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateRobust System GMM (Robust System Generalized Method of Moments Estimator). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/robust-system-gmm · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026