Robust System GMM
Robust System GMM adalah estimator data panel dua langkah yang menggabungkan kondisi momen perbedaan dan level dari Blundell dan Bond (1998) dengan koreksi sampel terbatas Windmeijer (2005) untuk varians dua langkah, menghasilkan inferensi yang valid bahkan dalam panel pendek dengan variabel dependen yang persisten, efek tetap individual, dan regressor yang berpotensi endogen.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresi Kuadrat Terkecil Dua Tahap (2SLS / IV)Ekonometrika↔ compare
- Estimator Perbedaan GMM (Arellano-Bond)Ekonometrika↔ compare
- Metode Variabel Instrumental (IV) untuk Inferensi KausalEkonomi Kesehatan↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
- GMM Sistem (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →