GMM Arellano-Bond Nonlinier untuk Data Panel Dinamis
GMM Arellano-Bond Nonlinier memperluas kerangka kerja GMM beda Arellano-Bond klasik ke model panel di mana fungsi rata-rata bersyarat bersifat nonlinier terhadap parameter atau variabel. Metode ini menggunakan tingkat tertinggal dari variabel dependen setelah perbedaan pertama untuk menghilangkan efek tetap individu, menghasilkan estimasi yang konsisten dalam panel dinamis pendek dengan spesifikasi nonlinier seperti model hitungan, durasi, atau multiplikatif.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →