Ekonometria
Liczba metod: 409.
Econometrics / time series 251
Model ARCH (Autoregresywna Heteroskedastyczność Warunkowa)Estymator GMM Arellano-BondaModel ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Model ARMA (Autoregresyjny Model Średniej Ruchomej)Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Model Autoregresywny (AR)Bayesowska próba pierwiastka jednostkowego ADFModel autoregresywny bayesowski (AR)Bayesowski model ARCHBayesowski test graniczny ARDLModel Bayesa ARIMAModel bayesowski ARMABayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesowski GMM różnicowyBayesowski dynamiczny model danych panelowychBayesowski model EGARCHBayesowski model efektów stałychModel bayesowski GARCHBayesowska przyczynowość GrangeraBayesowski test HausmanaModel średniej ruchomej (MA) w ujęciu bayesowskimBayesian NARDLBayesian OLSAnaliza bayesowska danych panelowychBayesowski test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaRegresja Bayesowska kwantyl-na-kwantylModel Bayesański z efektami losowymiBayesowski model SARIMAModel bayesowskiej strukturalnej autoregresji wektorowej (B-SVAR)Bayesian System GMMBayesian TGARCH (Bayesowska estymacja modelu TGARCH)Bayesowska próba przyczynowości Toda-YamamotyModel Bayesowski VAR (BVAR)Bayesowski wektorowy model korygowania błędem (Bayesian VECM)Bayesowska metoda najmniejszych kwadratów z wagami (Bayesian WLS)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Estymator GMM różnicowy (Estymator Arellano-Bonda)Model dynamicznych danych panelowychModel EGARCH (Exponential GARCH)Test kointegracji Engle'a-GrangeraModel efektów stałychTest pierwiastka jednostkowego ADF z użyciem FourieraModel AR z rozszerzeniem FourieraModel Fouriera ARCHTest graniczny Fouriera ARDLEstymator Arellano-Bond GMM z transformacją FourieraModel ARIMA z FourieraModel ARMA FourieraModelowanie Fouriera DCC-GARCHModel dynamicznych paneli danych z użyciem FourieraFourier EGARCH: Modelowanie zmienności z płynnymi zmianami strukturalnymiTest kointegracji Fouriera Engle'a-GrangeraModel regresji z efektami stałymi FourieraModel Fouriera GARCHGLS Fouriera (Fourier Generalized Least Squares)Test przyczynowości Granger w wersji FourieraTest Hausmana FourieraTest kointegracji Fouriera-JohansenaFourier KPSS testModel średniej ruchomej Fouriera (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)OLS z Fouriera (Zwykłe Metodą Najmniejszych Kwadratów z rozszerzeniem Fouriera)Analiza danych panelowych FourieraFourier PP unit root testFourier Quantile-on-Quantile RegressionModel wpływu losowego FourieraModel Fourier SARIMAFourier SVAR ModelSystemowy GMM FourieraModel TGARCH z szeregami FourieraFourier Toda-Yamamoto CausalityModel Autoregresji Wektorowej z FourieraModel korekcji błędu wektorowego z użyciem transformacji Fouriera (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Test Pierwotnej Pierwiastka Fouriera Zivota-AndrewsTest przyczynowości GrangerModel średniej ruchomej (MA)Nieliniowy test pierwiastka jednostkowego ADF (Test KSS)Model nieliniowej autoregresji (NAR)Nieliniowy model ARCH (NARCH)Model NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag)Test granic nieliniowego modelu ARDL (NARDL)Nieliniowy estymator GMM typu Arellano-Bond dla nieliniowych danych panelowychModel nieliniowy ARIMAModel nieliniowy ARMA (NARMA)Nieliniowy model DCC-GARCH (asymetryczna dynamika skorelowania warunkowego)Nieliniowy estymator GMM różnicowyNieliniowy dynamiczny model danych panelowychNieliniowy model EGARCHNieliniowa kointegracja Engle'a-GrangeraNieliniowy model z efektami stałymiNieliniowy model GARCHNieliniowa metoda najmniejszych kwadratów uogólnionych (NGLS)Nieliniowy test przyczynowości GrangeraNieliniowy test specyfikacji HausmanaNieliniowy test kointegracji JohansenaNieliniowy test KPSSModel nieliniowej średniej ruchomej (NMA)Nieliniowy model autoregresywny z rozłożonym opóźnieniem (NARDL)OLS nieliniowe (Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów)Nieliniowa analiza danych panelowychNieliniowy test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaModel nieliniowych efektów losowychModel nieliniowy SARIMAModel nieliniowej strukturalnej autokorelacji wektorowej (NL-SVAR)Nieliniowy GMM dla systemówNieliniowy model TGARCHNieliniowy test przyczynowości Toda-YamamotoNieliniowy model VARNieliniowy model korekcji błędów wektorowych (Nieliniowy VECM)Nieliniowa ważona metoda najmniejszych kwadratów (NWLS)Nieliniowy test pierwiastka jednostkowego Zivota-AndrewsPanelowy test pierwiastka jednostkowego ADFModel Autoregresywny Panelowy (Panel AR)Test granicowego modelu ARDL dla paneliEstymator GMM metodą Arellano-BondaModel Panelowy ARIMAModel panelowy ARMAAnaliza danych panelowychModel Panel DCC-GARCHModel dynamicznych danych panelowychPanel EGARCHTest kointegracji panelowej Engle'a-GrangeraPanel Fixed Effects ModelModel Panel GARCHUogólniona metoda najmniejszych kwadratów dla danych panelowych (Panel GLS)Test przyczynowości Granger dla danych panelowychTest Hausmana dla danych panelowychTest kointegracji Panel JohansenTest KPSS dla paneli (Test stacjonarności paneli Hadriego)Panel NARDLPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Panelowy test pierwiastków jednostkowych Phillipsa-PerronaPanelowa regresja kwantylowa na kwantylachPanelowy model efektów losowychModel Panelowy SARIMAPanelowy model strukturalnej wektorowej autoregresji (Panel SVAR)System GMM dla danych panelowych (Estymator Blundella-Bonda)Panel TGARCH (Threshold GARCH dla danych panelowych)Panelowy test przyczynowości Toda-YamamotoModel korekcji błędów wektorowych dla danych panelowych (Panel VECM)Panel Zivot-Andrews testTest pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaRegresja kwantylowa na kwantylach (QQ)Wytrzymały rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-FulleraSolidny model autoregresyjnyModel ARCH odporny na wartości odstająceSolidny test granic ARDL dla kointegracjiEstymator GMM typu Arellano-Bond z odpornymi błędami standardowymiModel Robust ARIMASolidny model ARMASolidny dynamiczny model korelacji warunkowej GARCH (Solidny DCC-GARCH)Solidna estymacja GMM w różnicachSolidny dynamiczny model panelowyModel Robust EGARCHRobustny test kointegracji Engle'a-GrangeraSolidny model efektów stałychModel Robust GARCHUogólniona metoda najmniejszych kwadratów (Robust GLS)Robust Granger CausalityRobustny test kointegracji JohansenaTest Robustności KPSS dla StacjonarnościModel Robustnej średniej ruchomej (MA)Solidny Model Autoregresyjny Rozłożony na Długach (Robust NARDL)LPM (OLS z odpornymi estymatorami odchylenia standardowego)Solidna analiza danych panelowychOdporny test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona (PP)Solidna regresja kwantyl-na-kwantylu (RQQR)Model losowych efektów z odpornymi estymatorami wariancjiSolidny model SARIMAModel odporny strukturalny wektorowy autoregresji (Robust SVAR)Robust System GMMSolidny TGARCHModel robustnej autoregresji wektorowej (Robust VAR)Robustny wektorowy model korygowania błędów (Robust VECM)Robustowe ważone najmniejsze kwadraty (Robust WLS)Test Zivot-Andrewsa typu RobustModel SARIMATest pierwiastka jednostkowego ADF z uwzględnieniem łamania strukturalnegoModel AR ze zmianami strukturalnymiModel ARCH z przerwami strukturalnymiTest granic ARDL ze strukturalnym przełamaniemModel ARIMA ze strukturalnym przełamaniemModel DCC-GARCH z przełamaniem strukturalnymRóżnicowy estymator GMM z uwzględnieniem przełomów strukturalnychModel dynamicznych paneli z przerwami strukturalnymiModel EGARCH z przerwami strukturalnymiTest kointegracji Engla-Grangera z uwzględnieniem przełomu strukturalnegoModel z efektami stałymi uwzględniający przełomy strukturalneGLS ze złamaniem strukturalnymGrangerowskość z przerwami strukturalnymiTest strukturalnego załamania HausmanaTest na kointegrację Johansena ze strukturalnym przełomemTest KPSS ze złamaniem strukturalnymModel MA z przerwą strukturalnąNARDL z przerwami strukturalnymiOLS ze zmianami strukturalnymiAnaliza danych panelowych ze strukturalnymi punktami zwrotnymiTest pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona ze strukturalnym przełomemRegresja kwantylowa na kwantylach ze strukturalnym punktem zwrotnymModel z losowymi efektami i zmianami strukturalnymiModel SARIMA ze strukturalnymi przełamaniamiModel SVAR z punktowym załamaniem strukturalnymSystem GMM z uwzględnieniem przerw strukturalnychTGARCH ze Zmianami Strukturalnymi (Threshold GARCH ze Zmianami Strukturalnymi)Test przyczynowości Toda-Yamamoto z uwzględnieniem przełomów strukturalnychModel VAR z przełamaniem strukturalnymModel korekcji błędu wektorowego ze zmianami strukturalnymi (SB-VECM)Structural Break WLSTest pierwiastka jednostkowego ze strukturalnym przełamaniem Zivot-AndrewsWektorowa Autoregresja Strukturalna (SVAR)Model TGARCH (Threshold GARCH)Test rozszerzonego Dickeya-Fullera z parametrami zmiennymi w czasieModel autoregresyjny ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-AR)Model ARCH z parametrami zmiennymi w czasie (TVP-ARCH)Test granicowych parametrów zmiennych w czasie ARDLEstymator GMM Arellano-Bonda ze zmiennymi w czasie parametramiModel ARIMA ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-ARIMA)Model ARMA ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-ARMA)Model DCC-GARCH z parametrami zmiennymi w czasieEstymator GMM z różnicami parametrów zmiennych w czasieModel dynamicznych danych panelowych z parametrami zmiennymi w czasieModel TVP-EGARCH (Time-Varying Parameter EGARCH)Kointegracja Engle’a-Grangera ze zmiennymi w czasie parametramiModel stałych efektów z parametrami zmiennymi w czasieModel GARCH z parametrami zmiennymi w czasie (TVP-GARCH)Model GLS z parametrami zmiennymi w czasie (TVP-GLS)Grangerowność przyczynowa z parametrami zmiennymi w czasieTest Hausmana z parametrami zmiennymi w czasieKointegracja Johansena ze zmiennymi w czasie parametramiTest KPSS z parametrami zmiennymi w czasieModel MA z czasowo zmiennymi parametramiModel NARDL ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-NARDL)OLS z parametrami zmiennymi w czasie (TVP-OLS)Analiza danych panelowych z parametrami zmiennymi w czasieTime-varying parameter PP unit root testRegresja kwantylowa na kwantylach ze zmiennymi w czasie (TVP-QQ)Model efektów losowych ze zmiennymi w czasie parametramiModel SARIMA ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-SARIMA)Model zmiennych w czasie parametrów SVAR (TVP-SVAR)System GMM z parametrami zmiennymi w czasieModel TGARCH ze zmiennymi w czasieTime-varying parameter Toda-Yamamoto causalityModel wektora autoregresji z parametrami zmiennymi w czasie (TVP-VAR)Wektorowy Model Korekcji Błędów z Zmiennymi w Czasie Parametrami (TVP-VECM)Time-varying parameter WLSTest pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrewsa z parametrami zależnymi od czasuTest przyczynowości Todda-YamamotyAutoregresja Wektorowa (VAR)Model korekcji błędem (VECM)Test niestabilności strukturalnej Zivota-Andrews
Regression-model 71
Regresja metodą dwuetapową najmniejszych kwadratów (2SLS / IV)Test ARCH-LM na klastrowanie zmiennościTest granic ARDL (Pesaran Bounds Test)ARFIMA: Model ułamkowo zintegrowanego modelu ARMAModel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Test pierwiastka jednostkowego rozszerzony testem Dickeya-Fullera (ADF)Estymator rozszerzonej grupy średnich (Augmented Mean Group, AMG)Autoregresja wektorowa bayesowska (BVAR)Test LM Breuscha-Godfreya na autokorelację szeregowąTest Breuscha-Pagana na heteroskedastycznośćEstymator średniej grupowej ze wspólnymi skorelowanymi efektami (CCEMG)Model ogólnej równowagi obliczeniowej (CGE)Test Chow'a na zmianę strukturalnąTest ko-integracji (Johansen / Engle-Granger)Predykcja konforemna dla prognozowania szeregów czasowychMetoda Crostona dla popytu nieciągłegoMetoda różnic w różnicach (Diff-in-Diff)Model dynamicznych równowaga ogólna stochastyczna (DSGE)Test Durbina-Watsona na autokorelacjęEstymator dynamicznych zwykłych najmniejszych kwadratów (DOLS)Wykładniczy GARCH (EGARCH)ETS: Wykładnicze wygładzanie z uwzględnieniem błędu, trendu i sezonowościWygładzanie wykładnicze proste i podwójne (SES / Holt)Wektorowa autokorelacja z uwzględnieniem czynników (FAVAR)Model stałych efektów dla danych panelowychEstymator FMOLS (Fully Modified OLS)Uogólniona warunkowa heteroskedastyczność z autoregresją (GARCH)Model GARCH (Prognozowanie zmienności)GJR-GARCH (Asymetryczny GARCH)Estymacja uogólnioną metodą momentów (GMM)Test przyczynowości GrangeraTest specyfikacji Hausmana (FE vs RE)Model selekcji Heckmana (Heckit / Tobit typu II)Potrójne wygładzanie wykładnicze Holta-WintersaTest stacjonarności KPSSModel Markowa z przełączaniem reżimów (MS-AR / MS-VAR)Regresja logistyczna wielomianowaModel nieliniowy autoregresyjny z rozłożonym opóźnieniem (NARDL)Regresja ujemna dwumianowaRegresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Regresja logistyczna porządkowa (Ordered Logit/Probit)Testy kointegracji panelowej (Pedroni, Kao, Westerlund)Model efektów stałych dla danych panelowychPanelowa autoregresja wektorowa (Panel VAR)Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona (PP)Regresja Poissona i regresja ujemna dwumianowaModel ProbitProphetRegresja kwantylowaTest Ramsey RESET na poprawność postaci funkcjonalnejModel efektów losowych dla danych panelowychModel efektów losowych dla danych panelowychRegresywny projekt nieciągłości (RDD)SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXRegresje pozornie niepowiązane (SUR)Spatial RegressionModel gładkiego przejścia autoregresyjnego (STAR)Model przestrzeni stanów (filtr Kalmana)Stochastic Frontier Analysis (SFA)Model strukturalny szeregów czasowych (Podstawowy model strukturalny)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSMetoda ThetaMetoda najmniejszych kwadratów z trzema etapami (3SLS)Progowy i gładko-przejściowy VAR (TVAR / STVAR)Regresja progowaModel regresji cenzurowanej TobitaModel Autoregresji Wektorowej (VAR)Model Korekcji Błędów Wektorowych (VECM)Test White'a na heteroskedastyczność
Causality 6
Test przyczynowości Granger Dolado-LütkepohlTest przyczynowości panelowej Grangera Dumitrescu-HurlinaTest asymetrycznej przyczynowości Hatemi-JTest przyczynowości Grangerównej dla nieliniowych zależności Hiemstry-JonesaKónya Bootstrap Panel Granger CausalityTest przyczynowości Granger wg Todę-Yamamotę