Uogólniona warunkowa heteroskedastyczność z autoregresją (GARCH)
GARCH to ekonometryczny model zmiennej w czasie zmienności finansowych szeregów czasowych, wprowadzony przez Tima Bollersleva w 1986 roku jako uogólnienie modelu ARCH Engle’a. Traktuje on wariancję warunkową jako funkcję przeszłych kwadratów szoków i przeszłych wariancji, uchwytując grupowanie się zmienności obserwowane w stopach zwrotu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Finanse↔ compare
- Wykładniczy GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Wygładzanie wykładnicze proste i podwójne (SES / Holt)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetryczny GARCH)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →