Nieliniowy model EGARCH
Nieliniowy model EGARCH rozszerza wykładniczy model GARCH Nelsona (1991), pozwalając funkcji wpływu wiadomości przyjmować elastyczną, nieliniową formę, która wychwytuje asymetryczne i nieliniowe reakcje zmienności warunkowej na przeszłe wstrząsy. Jest szeroko stosowany w ekonometrii finansowej do modelowania efektu dźwigni finansowej i złożonej dynamiki zmienności w zwrotach z aktywów.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresywna Heteroskedastyczność Warunkowa)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (Prognozowanie zmienności)Ekonometria↔ compare
- Model zmienności stochastycznej (Heston)Finanse↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →