Test pierwiastka jednostkowego rozszerzony testem Dickeya-Fullera (ADF)
Rozszerzony test Dickeya-Fullera (ADF) jest najczęściej stosowanym testem na obecność pierwiastka jednostkowego – tj. czy szereg czasowy jest niestacjonarny i wymaga różnicowania przed modelowaniem. Wprowadzony przez Davida Dickeya i Wayne'a Fullera w 1979 r. i rozszerzony przez Saida i Dickeya w 1984 r. dla szeregów z autokorelacją wyższego rzędu, regresuje zmianę w szeregu na jego opóźniony poziom plus opóźnione różnice i pyta, czy współczynnik przy opóźnionym poziomie jest zerowy.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Źródła
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Test ko-integracji (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ compare
- Test stacjonarności KPSSEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona (PP)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →