Test pierwiastka jednostkowego Lumsdaine'a-Papella z dwoma przełamaniami strukturalnymi
Test Lumsdaine'a-Papella, wprowadzony przez Robina Lumsdaine'a i Davida Papella w 1997 roku, stanowi rozszerzenie testu pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrews z jednym przełamaniem, umożliwiając jednoczesne uwzględnienie dwóch przełamań strukturalnych w wyrazie wolnym i/lub liniowym trendzie szeregu czasowego. Jest on szeroko stosowany w makroekonomii i finansach, gdy podejrzewa się, że dane doświadczyły dwóch znaczących zmian reżimu — takich jak zmiany polityki, kryzysy finansowe czy wojny — a badacz potrzebuje ustalić, czy szereg jest mimo to zintegrowany rzędu pierwszego.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test wielokrotnych zmian strukturalnych Bai-PerronaEkonometria↔ compare
- Lee-Strazicich TestEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrewsa z jednym przełomem strukturalnymEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →