Dopasowanie sezonowe X-13ARIMA-SEATS
X-13ARIMA-SEATS to standardowy program do dopasowania sezonowego, opracowany przez U.S. Census Bureau, łączący wstępne dopasowanie RegARIMA z klasycznym filtrem X-11 lub algorytmem ekstrakcji sygnału SEATS opartym na modelu. Jest to oficjalne narzędzie używane przez krajowe agencje statystyczne na całym świecie — w tym Eurostat i U.S. Bureau of Labor Statistics — do usuwania powtarzających się wzorców kalendarzowych i sezonowych z miesięcznych lub kwartalnych ekonomicznych szeregów czasowych, takich jak PKB, zatrudnienie i sprzedaż detaliczna.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Findley, D. F., Monsell, B. C., Bell, W. R., Otto, M. C., & Chen, B.-C. (1998). New capabilities and methods of the X-12-ARIMA seasonal adjustment program. Journal of Business & Economic Statistics, 16(2), 127–152. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524743 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/x13-arima-seats
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- SARIMA (Seasonal ARIMA)Ekonometria↔ compare
- Dekompozycja STL: Dekompozycja sezonowo-trendowa z użyciem LoessEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →