Test pierwiastka jednostkowego panelu Levin-Lin-Chu (LLC)
Test Levin-Lin-Chu (LLC), wprowadzony przez Levina, Lin i Chu (2002), jest testem pierwiastka jednostkowego pierwszego pokolenia dla danych panelowych, który wykorzystuje zagregowane informacje z przekrojów do testowania, czy wszystkie jednostki w panelu posiadają wspólny pierwiastek jednostkowy w modelu autoregresyjnym. Jest szeroko stosowany w ekonomii stosowanej i finansach, gdy badacze pracują z panelami zrównoważonymi lub prawie zrównoważonymi i wymagają potężnego testu przeciwko jednorodnej alternatywie stacjonarnej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/levin-lin-chu-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test pierwiastka jednostkowego BreitungaEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego dla paneli FisheraEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego dla paneli Im-Pesaran-Shin (IPS)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →