Solidny model SARIMA
Solidny model SARIMA rozszerza klasyczne ramy sezonowego modelu ARIMA, zastępując standardowe kryterium najmniejszych kwadratów solidną funkcją straty — taką jak estymator M — dzięki czemu wartości odstające i innowacje z ciężkimi ogonami w sezonowych szeregach czasowych nie mogą zniekształcać oszacowań parametrów ani unieważniać prognoz.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Regresja odpornaStatystyka↔ compare
- Model SARIMAEkonometria↔ compare
- Dopasowanie sezonowe X-13ARIMA-SEATSEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →