TAR / SETAR: Autoregresja progowa dla szeregów czasowych ze zmianą reżimu
TAR i SETAR to nieliniowe modele autoregresyjne wprowadzone przez Howella Tonga (1990), które pozwalają szeregowi czasowemu podążać za różnymi dynamikami liniowymi w odrębnych reżimach, oddzielonych jedną lub więcej wartościami progowymi. SETAR jest wariantem samowzbudnym, w którym zmienna progowa jest opóźnioną wartością samego szeregu, co czyni go szczególnie odpowiednim do cykli, asymetrycznego dostosowania i zachowań typu cyklu granicznego obserwowanych w danych ekonomicznych i finansowych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model gładkiego przejścia autoregresyjnego (STAR)Ekonometria↔ compare
- Regresja progowaEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →