Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona z członami Fouriera (Fourier PP)
Test pierwiastka jednostkowego Fourier PP rozszerza klasyczny test Phillipsa-Perrona poprzez włączenie niskoczęstotliwościowych członów Fouriera do komponentu deterministycznego, co pozwala testowi uwzględnić nieznaną liczbę płynnych, stopniowych zmian strukturalnych w poziomie lub trendzie bez wstępnego określania ich czasu ani kształtu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego ADF z użyciem FourieraEkonometria↔ compare
- Fourier KPSS testEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona ze strukturalnym przełomemEkonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →