Test specyfikacji Hausmana (FE vs RE)
Test Hausmana to test specyfikacji, wprowadzony przez Jerry'ego A. Hausmana w 1978 roku, który decyduje pomiędzy estymatorami efektów stałych (FE) i efektów losowych (RE) w modelach danych panelowych. Hipoteza zerowa mówi, że estymator efektów losowych jest zgodny i efektywny i powinien być preferowany; hipoteza alternatywna mówi, że efekty losowe są niezgodne i wymagane są efekty stałe, ponieważ specyficzne dla jednostki efekty są skorelowane ze zmiennymi objaśniającymi.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Hausman Specification Test (Fixed Effects vs Random Effects). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator FMOLS (Fully Modified OLS)Ekonometria↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Testy kointegracji panelowej (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- Model efektów losowych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →