Test Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF)
Test CADF, wprowadzony przez Pesaran (2007), jest testem pierwiastka jednostkowego drugiego pokolenia dla danych panelowych, zaprojektowanym do radzenia sobie ze współzależnością przekrojową między jednostkami panelu. W odróżnieniu od testów pierwiastka jednostkowego pierwszego pokolenia, które zakładają niezależność przekrojową, test CADF rozszerza indywidualne regresje ADF o średnie przekrojowe opóźnionych poziomów i pierwszych różnic, co czyni go odpowiednim dla makro-paneli i badań międzykrajowych, gdzie wspólne czynniki napędzają współruchy.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/cadf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test pierwiastka jednostkowego rozszerzony testem Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test CIPSEkonometria↔ compare
- Test Pesaran CD: Diagnostyka zależności przekrojowej dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →