Model Autoregresji Wektorowej (VAR)

Autoregresja wektorowa to wielowymiarowy model szeregów czasowych, który traktuje kilka współzależnych szeregów symetrycznie, pozwalając każdej zmiennej zależeć od jej własnych przeszłych wartości i przeszłych wartości wszystkich pozostałych. Jest to standardowe narzędzie do uchwycenia wzajemnej przyczynowości i wspólnej dynamiki, rozwinięte w ramach współczesnej tradycji analizy wielu szeregów czasowych, opisanej przez Lütkepohl (2005).