Model z losowymi efektami i zmianami strukturalnymi
Model z losowymi efektami i zmianami strukturalnymi stanowi rozszerzenie standardowej estymacji panelowej z losowymi efektami (RE), dopuszczając jeden lub więcej punktów zwrotnych, w których współczynniki nachylenia lub wariancje błędów zmieniają się w czasie. Łączy on wykrywanie zmian strukturalnych (np. Bai-Perron) z estymatorem losowych efektów opartym na metodzie najmniejszych kwadratów uogólnionych (GLS), produkując estymaty parametrów specyficzne dla reżimu, przy jednoczesnym zachowaniu zysków efektywności wynikających z grupowania indywidualnych zmienności jako losowych próbek z wspólnego rozkładu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470518861
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Random Effects Panel Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/structural-break-random-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test Hausmana dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- Panelowy model efektów losowychEkonometria↔ compare
- Model z efektami stałymi uwzględniający przełomy strukturalneEkonometria↔ compare
- Analiza danych panelowych ze strukturalnymi punktami zwrotnymiEkonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →