Model efektów losowych dla danych panelowych

Model efektów losowych jest estymatorem dla danych panelowych, który wyjaśnia zmienną wynikową za pomocą zmienności zarówno wewnątrz jednostek, jak i między jednostkami, traktując nieobserwowaną specyficzną dla jednostki heterogeniczność jako losowy, normalnie rozłożony składnik, a nie jako stały parametr. Jego zasadność ocenia się za pomocą testu specyfikacji Hausmana (1978), a rozwinięcie modelu znajduje się w standardowych opracowaniach, takich jak Econometric Analysis of Panel Data Baltagiego.