Estymator GMM z różnicami parametrów zmiennych w czasie
Estymator GMM z różnicami parametrów zmiennych w czasie łączy estymator GMM z pierwszych różnic dla dynamicznych paneli Arellano-Bonda z ramami przestrzeni stanów lub lokalnego wygładzania, które pozwalają współczynnikom regresji dryfować w czasie. Radzi sobie z endogenicznością i opóźnionymi zmiennymi zależnymi, jednocześnie łagodząc założenie, że zależności strukturalne pozostają stałe we wszystkich okresach.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM różnicowy (Estymator Arellano-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →