BEKK-GARCH: Modelowanie wielowymiarowej zmienności warunkowej
BEKK-GARCH, zaproponowany przez Engle'a i Kronera (1995), jest wielowymiarową specyfikacją GARCH, która modeluje zmieniającą się w czasie warunkową macierz kowariancji systemu szeregów zwrotów finansowych. Nazwany na cześć Baby, Engle'a, Krafta i Kronera, stanowi dominujący schemat kwantyfikacji spływów zmienności i dynamicznych korelacji między wieloma aktywami lub rynkami jednocześnie, szeroko stosowany przez ekonomistów finansowych i menedżerów ryzyka od połowy lat 90.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Finanse↔ compare
- Model GARCH (Prognozowanie zmienności)Ekonometria↔ compare
- Model Autoregresji Wektorowej (VAR)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →