Test kointegracji Engle'a-Grangera
Dwustopniowa metoda Engle'a-Grangera testuje, czy dwie lub więcej niestacjonarnych szeregów czasowych rzędu I(1) dzieli wspólny trend stochastyczny — to znaczy, czy kombinacja liniowa tych szeregów jest stacjonarna. Jeśli kointegracja zostanie potwierdzona, można oszacować model korekty błędem (ECM), aby uchwycić zarówno dynamikę krótkookresową, jak i dostosowanie do równowagi długookresowej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Źródła
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test przyczynowości GrangerEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Model korekcji błędem (VECM)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →