Model MA z przerwą strukturalną
Model szeregu czasowego średniej ruchomej (MA) rozszerzony o jedną lub więcej przerw strukturalnych — nagłych zmian średniej, wariancji lub współczynników MA występujących w znanych lub nieznanych datach przerwania. Ignorowanie przerw strukturalnych w procesie MA zawyża błędy prognozy i zniekształca wnioskowanie o dynamice błędu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Model średniej ruchomej (MA)Ekonometria↔ compare
- Model AR ze zmianami strukturalnymiEkonometria↔ compare
- Model ARIMA ze strukturalnym przełamaniemEkonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →