Model ARMA Fouriera
Model ARMA Fouriera rozszerza klasyczne ramy autoregresji ze średnią ruchomą (ARMA) o niskoczęstotliwościowe człony Fouriera (sinusoidalne i cosinusoidalne) w celu uchwycenia płynnych, stopniowych zmian średniej lub trendu szeregu czasowego. W przeciwieństwie do podejść z wykorzystaniem zmiennych zero-jedynkowych, nie wymaga on wcześniejszej wiedzy o momencie wystąpienia zmiany strukturalnej, przybliżając zmianę za pomocą elastycznych funkcji trygonometrycznych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Model ARMA (Autoregresyjny Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Test graniczny Fouriera ARDLEkonometria↔ compare
- Model Autoregresji Wektorowej z FourieraEkonometria↔ compare
- Model nieliniowy ARMA (NARMA)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →