Test KPSS z użyciem szeregów Fouriera na rzecz stacjonarności ze płynnymi zmianami strukturalnymi
Test KPSS z użyciem szeregów Fouriera rozszerza standardowy test KPSS na rzecz stacjonarności poprzez włączenie elastycznego szeregu Fouriera do deterministycznej części modelu. Takie podejście pozwala uchwycić płynne, stopniowe zmiany strukturalne w poziomie lub trendzie szeregu czasowego bez konieczności określania przez badacza liczby lub momentów tych zmian, co prowadzi do bardziej wiarygodnych wniosków w warunkach zmian strukturalnych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test stacjonarności KPSSEkonometria↔ compare
- Test KPSS dla paneli (Test stacjonarności paneli Hadriego)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrewsa z jednym przełomem strukturalnymEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →