Regression model

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

ARIMA to jednowymiarowy model prognozowania szeregów czasowych, który łączy komponenty autoregresyjne, zintegrowane (różnicowanie) i średniej ruchomej, aby przewidzieć pojedynczy ciągły szereg na podstawie jego własnej przeszłości. Jest to centralny element metodologii Boxa-Jenkisa przedstawionej w pracy Box, Jenkins, Reinsel & Ljung's Time Series Analysis (5. wyd., 2015).

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+39 more

Źródła

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cytowana przez

Test pierwiastka jednostkowego rozszerzony testem Dickeya-Fullera (ADF)AutoformerBayesian Structural Time SeriesTest LM Breuscha-Godfreya na autokorelację szeregowąTest ko-integracji (Johansen / Engle-Granger)Warunkowa wartość zagrożona (Oczekiwana strata)Predykcja konforemna dla prognozowania szeregów czasowychMetoda Crostona dla popytu nieciągłegoDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)DeepARDLinear: Model dekompozycji liniowej do prognozowania szeregów czasowychWykładniczy GARCH (EGARCH)ETS: Wykładnicze wygładzanie z uwzględnieniem błędu, trendu i sezonowościWygładzanie wykładnicze proste i podwójne (SES / Holt)Teoria wartości ekstremalnych (EVT)Uogólniona warunkowa heteroskedastyczność z autoregresją (GARCH)Model GARCH (Prognozowanie zmienności)GJR-GARCH (Asymetryczny GARCH)Model prognozowania szarego GM(1,1)Potrójne wygładzanie wykładnicze Holta-WintersaInformerTest kointegracji Johansena i wektorowy model korekty błęduFiltr KalmanaTest stacjonarności KPSSModel Lee-CarteraTest Q Ljunga-Boxa na autokorelacjęModele z długą pamięcią (ARFIMA, FIGARCH)Model Markowa z przełączaniem reżimów (MS-AR / MS-VAR)Optymalizacja portfelowa średnia-wariancja (Markowitz)Regresja MIDAS: Prognozowanie w warunkach mieszanych częstotliwości danychN-BEATSN-HiTSPatchTSTTest pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona (PP)Zrealizowana zmienność a model HARSARIMAXModel przestrzeni stanów (filtr Kalmana)Dekompozycja STL: Dekompozycja sezonowo-trendowa z użyciem LoessModel strukturalny szeregów czasowych (Podstawowy model strukturalny)TBATSTemporal Fusion TransformerMetoda ThetaWalidacja krzyżowa szeregów czasowych (okno kroczące/rozszerzające)Value at Risk (VaR)Model Autoregresji Wektorowej (VAR)Model Korekcji Błędów Wektorowych (VECM)Dopasowanie sezonowe X-13ARIMA-SEATS
ScholarGateARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Pobrano 2026-06-14 z https://scholargate.app/pl/econometrics/arima · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026