Model ARCH odporny na wartości odstające
Model ARCH odporny na wartości odstające (Robust ARCH) rozszerza klasyczne ramy autoregresyjnej heteroskedastyczności warunkowej poprzez zastąpienie standardowego estymatora największej wiarygodności odpornymi alternatywami, które ograniczają lub eliminują wpływ wartości odstających. Dzięki temu estymaty zmienności są odporne na ekstremalne obserwacje, które często zanieczyszczają szeregi czasowe danych finansowych i makroekonomicznych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresywna Heteroskedastyczność Warunkowa)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (Prognozowanie zmienności)Ekonometria↔ compare
- Regresja kwantylowaEkonometria↔ compare
- Regresja odpornaStatystyka↔ compare
- Model zmienności stochastycznej (Heston)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →