Panelowa autoregresja wektorowa (Panel VAR)
Panel VAR rozszerza model autoregresji wektorowej na dane panelowe, modelując dynamiczne interakcje między kilkoma zmiennymi, jednocześnie kontrolując heterogeniczność między jednostkami poprzez efekty stałe. Został wprowadzony przez Holtz-Eakina, Neweya i Rosena w 1988 roku i generuje funkcje odpowiedzi impulsowej oraz dekompozycje wariancji na poziomie panelu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- Model Autoregresji Wektorowej (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →